Основы Стохастической Финансовой Математики. Том 2. Теория

4.6 звезд, основано на 89 отзывах

RUR 500.00

В наличии

Материал настоящего, второго тома, посвященного «Теории», также состоит из четырех глав: Глава V

Седьмая и восьмая главы относятся к случаю непрерывного времени

В основе всего изложения лежит концепция арбитража, которая помогает среди разнообразных моделей финансовых рынков выделить прежде всего справедливо устроенные, на которых отсутствуют арбитражные возможности

Ключевым результатом пятой главы является первая фундаментальная теорема теории расчетов финансовых активов, которая с некоторыми оговорками утверждает, что безарбитражный рынок это такой рынок, для которого существует так называемая риск-нейтральная или мартингальная мера, относительно которой цены образуют мартингал

Книга будет полезна и студентам, и всем тем, кто в своей деятельности связан с финансовой теорией и практикой.

Последняя глава восьмая посвящена применению результатов теории арбитража для расчетов в финансовых моделях с непрерывным временем

Теории расчетов в стохастических финансовых моделях с дискретным временем, основанной на первой и второй фундаментальных теоремах, посвящается шестая глава

Дискретное время, Глава VI

Дискретное время, Глава VII

Излагаются результаты теории арбитража в стохастических финансовых моделях, описываемых с привлечением понятий семимартингалов и случайных мер, и приводятся различные версии аналогов первой и второй фундаментальных теорем

Непрерывное время

Непрерывное время, Глава VIII

При этом основное внимание уделяется расчетам разного рода опционов

Теория арбитража в стохастических финансовых моделях

Теория арбитража в стохастических финансовых моделях

Теория расчетов в стохастических финансовых моделях

Теория расчетов в стохастических финансовых моделях

Новые продукты